Любимейшая фьючерсная сетка: усовершенствованная сетка, увеличивающая доходность и прибыли
2022-07-14 10:31
Фьючерсный сеточный бот сочетает в себе торговлю фьючерсами и сеточную торговую стратегию и позволяет снизить риски при увеличении прибылей. Чем выше волатильность, тем выше прибыли.
Как приступить к торговле с помощью фьючерсной сетки, автоматизирующей процесс покупки и продажи и позволяющей использовать все открывающиеся на волатильном рынке возможности?В этой статье мы разберем основы, разбив всю информацию на три блока:
1. Что такое фьючерсная сетка?
2. Как создать фьючерсную сеточную стратегию?
3. Советы по использованию фьючерсной сетки.
1. Что такое фьючерсная сетка (автоматизированная торговля)?
Сеточная стратегия представляет собой разновидность количественной стратегии торговли. Фьючерсная сетка помогает инвесторам получать прибыль образом, аналогичным ловле рыбы в сети. Для этого пользователю необходимо указать ценовой диапазон каждой ячейки сети и разделить инвестируемые средства на множество частей.Бот для сеточной торговли покупает дешево и продает дорого при достижении рыночной ценой установленных заранее цен. Каждая покупка - продажа представляет собой процесс арбитражной торговли.
В условиях волатильности она позволяет зарабатывать на любых изменениях курса.
Преимущества автоматизированной торговли:
1. Автоматическая покупка дешево и продажа дорого 24/7 без необходимости мониторить рынок.
2. Использование торгового бота высвобождает ваше время при соблюдении торговой дисциплины.
3. Никакого опыта использования количественных стратегий торговли не требуется, сеточная торговля подойдет начинающим трейдерам.
4. Позволяет управлять позициями и снизить рыночные риски.
У сеточной стратегии торговли фьючерсами есть еще два преимущества перед спотовой сеточной стратегией:
1. Возможность задавать длинное/короткое направление позволяет адаптировать стратегию к разным рыночным условиям (пожалуйста, обновите приложение до версии 3.25.0 или выше).
2. Кредитное плечо до 1:150 позволяет увеличивать прибыли.
|
Направление
|
Начальная позиция
|
Принцип работы
|
|
Нейтральное
|
Начальной позиции не открывается
|
Открытие и закрытие длинной позиции в ценовом диапазоне, не превышающем входную цену стратегии.
Открытие и закрытие короткой позиции в ценовом диапазоне, превышающем входную цену стратегии.
|
|
Длинное
|
На основе указанных параметров изначально открываются длинные позиции.
|
Открытие и закрытие длинной позиции.
|
|
Короткое
|
На основе указанных параметров изначально открываются короткие позиции.
|
Открытие и закрытие короткой позиции.
|
Как работает фьючерсная сетка в нейтральном режиме:
Как работает фьючерсная сетка в длинном режиме:
Как работает фьючерсная сетка в коротком режиме:
2. Как создать фьючерсную сеточную стратегию?
1. Перейдите на страницу фьючерсной сетки.
Приложение: Находясь на главной странице, нажмите на "Сеточная торговля" -> "Фьючерсная сетка", или на нижней навигационной панели нажмите на "Фьючерсы", затем на "Бессрочные фьючерсы" => "Фьючерсная сетка".
2. Создайте фьючерсную сетку в четыре шага.
Создать стратегию можно как с автоматическими параметрами, так и задав параметры вручную. Для примера зададим параметры вручную.
Шаг 1: Выберите торговую пару.
Шаг 2: Выберите направление: нейтральное, длинное или короткое.
Шаг 3: Укажите параметры сетки: минимальную цену, максимальную цену, количество сегментов сети (сеток).
Шаг 4: Укажите кредитное плечо и сумму инвестиций в стратегию.
При необходимости можно указать коэффициент стоп-лосса в соответствии с вашим подходом к торговле. При активации стоп-лосса стратегия прекратит торговлю и закроет все удерживаемые позиции.
3. Советы по использованию фьючерсной сетки.
Установленные параметры сетки напрямую влияют на размер прибылей и возможность заработка. Вот несколько советов по торговле с использованием фьючерсной сетки.
1. Ценовой диапазон
Область, помеченная красным, указывает идеальный ценовой диапазон сетки, лежащий между уровнем сопротивления и уровнем поддержки.
Распространенные способы определения верхнего и нижнего лимитов ценового диапазона:
А. Обратитесь к индикаторам динамики. Например, в качестве лимитов сетки можно использовать верхнюю и нижнюю полосы Боллинджера на свечном графике за последние четыре часа или сутки.
Б. Установите лимиты, исходя из модели свечного графика. Например, на четырехчасовом свечном графике определите наиболее частые минимумы и максимумы и используйте их.
2. Количество сеток
От количества сеток зависит плотность сетки.
При неизменной сумме инвестиций, чем плотнее ваша сетка, тем больше вы можете заработать на незначительных колебаниях рынка, но, в то же время, тем меньше средняя сумма инвестиций на сетку.
При определении количества сеток необходимо учитывать средства на сетку и плотность сетки.
Как правило, для измерения волатильности инвесторами используется средний истинный диапазон (ATR).Если вы хотите, чтобы в рамках вашей стратегии сделки совершались каждые 15 минут, для определения ATR используйте 15-минутный свечной график.
Количество сеток = (Цена Н - Цена L) / ATR (20) для 15-минутного свечного графика.
3. Другие советы: тестирование на исторических данных и стоп-лосс
1) Для тестирования стратегии с установленными вами параметрами пользуйтесь функциями тестирования на исторических данных, но не забывайте делать это осмысленно. Кроме того, стоит помнить, что исторические данные приводятся исключительно для справки.
2) Установленный стоп-лосс выступает как ремень безопасности - не пренебрегайте им.
См. также:
