1) Чому система автоматично скасовує ордер TP/SL або зменшує суму?
Коли загальна сума вашого ордера TP/SL перевищує розмір позиції, система автоматично зменшує суму ордера залежно від ціни. Якщо сума ордера TP/SL дорівнює нулю, ордер буде автоматично скасовано, доки сума ордера TP/SL не збігатиметься з розміром позиції.
Приклад:
користувач А має 9 DOT, поточна ціна DOT становить 5 USDT. Щоб запобігти подальшим збиткам, користувач А встановлює три ордери SL:
Ордер SL 1: ціна SL становить 2 USDT із сумою SL 5 DOT.
Ордер SL 2: SL ціна становить 3 USDT із сумою SL 5 DOT.
Ордер SL 3: ціна SL становить 4 USDT із сумою SL 5 DOT.
Користувач A встановив загальну суму 15 DOT в ордерах SL, а розмір позиції становить 9 DOT. Оскільки загальна сума ордера SL перевищує розмір позиції, система відсортує всі ордери SL у позиції від найбільшої до найменшої різниці ціни від поточної ціни та зменшить суми по черзі. Перший ордер SL, суму якого буде зменшено до 0, буде скасовано. Система зменшуватиме розмір другого ордера SL за потреби, доки загальна сума ордера TP/SL не збігатиметься з розміром позиції.
У цьому прикладі загальне зменшення, необхідне для ордера SL, становить = 15 – 9 = 6. Дотримуючись наведених вище правил, система скасує ордер SL 1, зменшить ордер SL 2 на 1 DOT і залишить ордер SL 3 без змін. На цьому етапі сума ордера TP/SL відповідатиме розміру позиції.
2) Чому мій доступний баланс дорівнює нулю навіть після переказу коштів у режимі крос-маржі?
Якщо в режимі крос-маржі позиція має нереалізовані збитки, а доступний баланс дорівнює нулю, всі переказані кошти спочатку покриють збитки, щоб зменшити ризик позиції. Тому доступний баланс залишиться нульовим.
Приклад:
1. У користувача А на рахунку є 100 USDT. Він використовує маржу 50 USDT, щоб відкрити позицію у режимі крос-маржі вартістю 500 USDT із кредитним плечем 10x. Залишається доступна маржа 50 USDT (без урахування комісій).
2. Якщо ціна торгованого активу падає, що призводить до нереалізованого збитку в розмірі 75 USDT в позиції у режимі крос-маржі, доступну маржу буде розраховано таким чином:
Доступна маржа
= макс. (0, баланс на рахунку - маржа позиції + нереалізовані PnL у режимі крос-маржі - заморожені активи) = макс. (0, 100 - 50 - 75 - 0) = 0
На цьому етапі:
- якщо користувач A перекаже 15 USDT, доступна маржа = макс. (0, 115 - 50 - 75 - 0) = 0 USDT.
- Якщо користувач A перекаже 35 USDT, доступна маржа = макс. (0, 135 - 50 - 75 - 0) = 10 USDT.
Таким чином у режимі крос-маржі з нереалізованими збитками ваш доступний баланс може дорівнювати нулю, навіть якщо ви внесете більше коштів на свій рахунок.
3) Якщо використовувати нереалізований прибуток активу A для відкриття позиції активу Б у режимі крос-маржі, чому нереалізований прибуток від активу A не зараховується після використання для відкриття та закриття збиткової позиції в активі Б?
У режимі крос-маржі нереалізовані прибутки та збитки відображаються просто у доступній маржі. Коли нереалізований прибуток від активу A використано для відкриття позиції в активі Б, нереалізований прибуток від активу A буде використано як маржу для позиції в активі Б.
Приклад:
1. Доступна маржа користувача А становить 100 USDT. Коли ціна BTC становить 50 000 USDT, користувач A використовує маржу в розмірі 100 USDT, щоб відкрити довгу позицію у розмірі 0,02 BTC із кредитним плечем 10x у режимі крос-маржі.
2. Коли ціна BTC зростає до 55 000 USDT, виникне нереалізований прибуток у розмірі 100 USDT, який буде додано до доступної маржі.
3. Користувач А використовує нереалізований прибуток у розмірі 100 USDT як маржу, щоб відкрити довгу позицію в розмірі 0,5 ETH із кредитним плечем 10x у режимі крос-маржі.
4. Ціна BTC залишається без змін, а ціна ETH падає. Це призводить до збитків у розмірі 90 USDT у позиції ETH/USDT, а прибуток у BTC зменшується до 10 USDT. Остаточний реалізований прибуток становить 10 USDT.
Як показано на прикладі вище нереалізований прибуток у режимі крос-маржі було використано як маржу для нової позиції. Тому, коли нова позиція стає збитковою, нереалізований прибуток також буде зменшено.
4) Чому було ліквідовано всю позицію в режимі крос-маржі, навіть якщо одна позиція є прибутковою?
У режимі крос-маржі доступну маржу на рахунку розподілено між усіма позиціями. Якщо у вас є позиції в активі А і Б у режимі крос-маржі, їх усі буде ліквідовано, якщо сукупні нереалізовані PnL + доступна маржа буде ≤ загальної підтримувальної маржі всіх позицій в режимі крос-маржі + комісія за закриття позиції.
Приклад:
1. Доступна маржа користувача A становить 200 USDT. Він використовує маржу 200 USDT (без урахування комісій за торги), щоб відкрити довгу позицію у режимі крос-маржі у розмірі 0,02 BTC із кредитним плечем 10x за ціною 50 000 USDT і довгу позицію у режимі крос-маржі у розмірі 0,5 ETH із кредитним плечем 10x за ціною 2000 USDT.
2. У міру коливання цін виникають нереалізовані прибутки та збитки.
- Коли ціна BTC зростає до 55 000 USDT, нереалізований прибуток = (поточна ціна - середня ціна відкриття) * розмір позиції = (55 000 - 50 000) * 0,02 = 100 USDT.
- Коли ціна ETH падає до 1410 USDT, нереалізований збиток становить = (поточна ціна - середня ціна відкриття) * розмір позиції = (1410 - 2000) * 0,5 = -295 USDT.
3. Розрахуйте необхідну підтримувальну маржу позицій.
- Якщо ставка підтримувальної маржі у BTC становить 0,4%, підтримувальна маржа BTC = поточна ціна * розмір позиції * ставку підтримувальної маржі - суму підтримки = 55 000 * 0,02 * 0,4% – 0 = 4,4 USDT.
- Якщо ставка підтримувальної маржі в ETH становить 0,4%, підтримувальна маржа в ETH = поточна ціна * розмір позиції * ставку підтримувальної маржі - суму підтримки = 1410 * 0,5 * 0,4% – 0 = 2,82 USDT.
4. Визначте, чи досягнуто стандарту ліквідації (за винятком комісій за закриття позиції).
- Нереалізовані PnL у BTC + нереалізовані PnL в ETH + доступна маржа = 100 - 295 + 200 = 5 USDT.
- Підтримувальна маржа у BTC + підтримувальна маржа в ETH = 4,4 + 2,82 = 7,22 USDT.
- Оскільки 5 USDT < 7,22 USDT, ліквідація розпочнеться, коли нереалізовані PnL + доступна маржа стане ≤ підтримувальну маржу всіх позицій в режимі крос-маржі.
Як показано на прикладі вище, навіть якщо позиція в BTC є прибутковою, великий збиток у позиції в ETH призводить до того, що сукупні нереалізовані PnL + доступна маржа позиції в BTC і ETH будуть ≤ усієї підтримувальної маржі позиції в режимі крос-маржі (за винятком комісії за закриття позиції). Таким чином позиції в BTC і ETH буде ліквідовано.
